●トレンドに乗ったシステムトレード

長期のトレンドに入っている通貨ペアを利用した
ちょっと変則的なシステムトレードを紹介したいと
思います。

また、今回は1つのエクセルシートで
2つのモデルを構築したいと思います。
今回のモデルは、値動きがわかりやすい
ポンドスイスを利用します。

ただしこのシステムトレードは、
あくまでも長期であることが前提の
システムトレードです。
トレンドが変化したときには使えませんので
注意してください。


まずはポンドスイスのバックデータを取得して
エクセルシートに貼り付けます。




1つ目のモデルは、『ブレイクアウト』と呼ばれる手法です。
数日間のうちの最高値を付けた時に、
短期トレンドが上昇していると予想して建てる手法です。
今回は5日間で構築しますが、
前日の終値が5日間で最高だった時に建てて、
次の日の始値で決済をします。


G1に『MAX』
H1に『サイン』
I1に『損益』と記入しておきましょう。


次に、5日間の最高値を『MAX関数』を利用して算出します。
G7にカーソルを合わせて、
計算式　=MAX(E2:E6)　と記入します。




次に、サインを算出します。
H7にカーソルを合わせて、
計算式　=IF(E6=G7,"買い","")　と記入します。




次に損益を算出します。
I7にカーソルを合わせて、
計算式　=IF(H7="買い",(B8-B7)*10000-4,"")　と記入します。
※算式の-4はスプレッド分。FXA証券ならポンドスイスのスプレッドが４P




G7、H7、I7を選択して、
502行までドラッグします。
コレで1つ目のモデルは完成です。



3列を一気にドラッグできる！



次に、2つ目のモデルを構築します。
2つ目のモデルは、ブレイクアウトとは反対の考え方で、
5日間で最小値を付けたときの反転を狙う手法です。

前日の終値が過去5日間で最小値のとき、
始値でポジションを建てて、
次の週の同じ曜日に決済します。
つまりデイトレならぬ、『週トレ』となります。

ただし、下降トレンドに入ったときは、
毎日のようにポジションを建てなければなりません。
サイン通りに売買をしていたら、
一気に退場の危険性もありますので、
臨機応変に対応してください。


K1に『MIN』
L1に『サイン』
M1に『損益』と記入しておきましょう。


次に、5日間の最小値を『MIN関数』を利用して算出します。
K7にカーソルを合わせて
計算式　=MIN(E2:E6)　と記入します。




次にサイン算出の為、L7にカーソルを合わせ、
計算式　=IF(E6=K7,"買い","")　と記入します。

同様に損益算出の為、M7にカーソルを合わせ、
計算式　=IF(L7="買い",(B12-B7)*10000-4,"")　と記入します。

K7、L7、M7を選択して、
502行までドラッグします。
これで2つ目のモデルも完成です。


それでは、集計をしてみましょう。




このバックテストの結果では、
500日間のバックテストで5412pipsのプラスになりました!

ただ、このモデルは、あくまでも上昇トレンドであること、
サイン通りに全ての売買を行った結果です。
応用するときには『資金管理』などをシッカリやらなければ
退場しかねませんので、充分に注意してください。


ただし、使い方次第では、かなり使えるモデルとなっています。
自分なりにアレンジして使ってみるのも面白いかもしれません。

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●システムトレードの重要事項

管理人は実際にシステムトレードを行っていて、
それなりに利益を積み上げております。
その経験上、システムトレードで大切な事、
それは資金管理だと気が付きました。

これはシステムトレードのみならず、FX全般、
大げさに言えば投資全般に言えることかもしれません。
1回のトレードで、全てを失うようでは意味がありません。

ギャン理論では、1回の取引で全資金の１０分の１以上を
失ってはいけないと言っています。
システムトレードの場合は、もっと少なく、
最大で５分の１失うくらいに抑えておいた方がいいと思います。

ただ、システムトレードの醍醐味は、
投資心理に左右されないトレードをする事です。
チャートやニュースに振り回されて疲れている人には
チャレンジしてみることをオススメできる手法だと思っています。




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