●MACDを利用したFXシステムトレード

ここから、エクセルを利用したモデルの構築、
バックテストのやり方を、順を追って説明していきます。
エクセルの基本的な使い方につきましては
省略させていただきますので、ご了承ください。

ここでは有名なテクニカル、MACDを利用した
システムトレードのやり方を説明致します。

まずは、過去のデータを取得します。
管理人はFXA証券の口座でシストレをしているので、
FXA証券の例で行います。


まずはトレーディングソフトを立ち上げ、
チャートを『EUR/USD』の日足を表示します。

↓↓↓

チャート上で右クリックをして、
『全ﾁｬｰﾄ過去ﾃﾞｰﾀ ｺﾋﾟｰ』を選択。
任意の場所に保存します。
名前は『eurusd』でよろしいのではないでしょうか。

↓↓↓

保存した『eurusd』を表示して、右クリックで
『全て選択』してから『コピー』して、
エクセルを立ち上げ、貼り付ける。

↓↓↓

『Time』と『volume』はいらないと思うので、
列ごと削除します。



このようになりましたか？
ココまで来たら準備完了です。


MACDは2つの移動平均を利用するわけですが、
ここで問題になってくるのは、何日の移動平均にするかです。
『5日と25日』や『12日と26日』などが一般的ですが、
ココではサインが出やすくする為に、『5日と13日』で
やってみたいと思います。


まずは見やすくするために、F列は利用しないことにします。
ついでにF列の幅を2.25位にしておきましょう。

↓↓↓

G1に『MA5』
H1に『MA13』
I1に『サイン』
J1は飛ばして、
K1に『損益』と記入します。


次に、G7にカーソルを合わせ、
前日までの5日間の平均を求めます。
平均を求めるのに必要な関数は、『AVERAGE』ですね。



G7にカーソルを合わせて･･･



計算式　=AVERAGE(E2:E6)　を入力します。
同様にH15にも計算式　=AVERAGE(E2:E14)　を入力します。

↓↓↓

それぞれを502行までドラッグします。
※FXA証券のバックデータは500日までです。


MACDは長期線を短期線が下からクロスした時が
ゴールデンクロスで買い時、
逆に長期線を短期線が上から下にクロスした時が
デットクロスで売り時と言われています。

だからIF関数を使い、I１５には
=IF(G15>H15,"買い","売り")　の計算式が入ります。



コレも502行までドラッグします。


このサインは、『売り』が続いて『買い』になったところが
ゴールデンクロスで、逆に『買い』が続いて『売り』になった
ところがデットクロスになります。

なので、このモデルのルールは、
サインが反転して日の始値で建てて、その日の終値で決済
とします。

そこで、ひとまずはJ15に、
=IF(I15="買い",E15-B15,B15-E15)*10000-2
と、計算式を入力します。
最後の『-２』は、スプレッド分を考慮している為です。



これも502行までドラッグします。


ココからは管理人は手作業で行っています。
うまいやり方を知っている人がいたら教えてください（笑）
（AND関数で出来ましたね）


K列には手作業で、サインが反転したときの損益を抽出します。
J列の計算式でエラーが出ている場合などもありますので、
その場合は自分で計算して抽出してみてください。



こんな感じで手打ちでやっていきます。
めんどくさ･･･。


ここまでやったら、結果を算出します。
とりあえずどこでもOKなのですが、

M1に『エントリー』
M2に『勝ち数』
M3に『勝率』
M4に『損益』

と記入しましょう。


N1にはエントリー数を数える計算式が入るので、
=COUNT(K15:K502)　となりますね。

N2はプラスになっている数を数えればいいので、
=COUNTIF(K15:K502,">0")　となります。

N3は勝率を求めるので、
=N2/N1　ですね。
パーセントスタイルの方が見やすいと思います。

N4は損益を求めるので、
=SUM(K15:K502)　となります。




このモデルの結果は、500日分のバックデータで、
勝率52.17％、利益は622pipsとなりました。

通貨ペアを変えてみたり、移動平均の日数を変えてみたり、
いろいろカスタマイズすると、もっと稼げるモデルを構築
出来るかもしれません。




←前のページへ　１｜２｜３｜４｜５｜６｜７　次のページへ→