●スローストキャティクスを利用したFXシステムトレード

前回のMACDは順張り系のテクニカルと言われていますが、
今回は逆張り系のスローストキャティクスを利用した
システムトレードのモデルを構築してみたいと思います。

スローストキャティクスは2つの計算式で
％Kと％Dと呼ばれるものを算出しますが、
今回はとりあえず％Kだけで検証してみます。


まずは前ページ通り、エクセルにバックデータを
貼り付けます。今回もユロドルで検証してみましょう。



こんな感じになりましたか？

G1に『最安値』
H1に『最高値』
I１に『％K』
J1に『買いサイン』
K1に『売りサイン』
L1に『買い損益』
M1に『売り損益』
と記入しておきましょう。


％Kの計算式は、次の様になります。





一般的に％Kの期間は5日間なので、
今回も5日間で算出してみたいと思います。


まずは5日間の最安値と最高値を算出します。
G7にカーソルを合わせ、
計算式　=MIN(D2:D6)　と入力し、
H7には、計算式　=MAX(C2:C6)と入力します。



それぞれを502行までドラッグします。


次に％Kを算出します。
I7にカーソルを合わせ、
計算式　=(E6-G7)/(H7-G7)*100　を入力します。
502行までドラッグしましょう。


スローストキャティクスは２０％以下で売られすぎ、
８０％以上で買われすぎと言われています。
なのでこのモデルのサインは、
一旦２０％以下になって、２０％を超えてきたときに買い、
一旦８０％以上になって、８０％を割ったときに売りとします。

J7に計算式　=IF(AND(I6<=20,I7>20),"買い","")　と入力し、
K1に計算式　=IF(AND(I6>=80,I7<80),"売り","")　と入力します。



それぞれ５０２行までドラッグします。


次に、『買いサイン』『売りサイン』が出たときの
損益を計算します。

L7に計算式　=IF(J7="","",(B8-B7)*10000-2)
M7に計算式　=IF(K7="","",(B7-B8)*10000-2)
と入力します。



それぞれ５０２行までドラッグします。


あとは結果を算出します。
算出方法は前ページを参考にしてください。



このモデルの結果は、500日分のバックデータで、
勝率57％、利益は774pipsとなりました。

通貨ペアを変えてみたり、
サインの出る数字を調整してみるのも
いいかもしれませんね。




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